Hasta ahora, hemos discutido los componentes básicos de los sistemas de negociación, los criterios que deben cumplir y algunas de las muchas decisiones empíricas que un diseñador de sistemas debe tomar. En esta sección, examinaremos el proceso de construcción de un sistema de comercio, las consideraciones que deben hacerse y algunos puntos clave a recordar. La construcción del sistema de seis pasos 1. Configuración - Para comenzar a construir un sistema de comercio necesitará varias cosas: Datos - Debido a que el diseñador del sistema debe utilizar un extenso backtesting. Historia de precios pasado es esencial para la construcción de un sistema de comercio. Estos datos pueden integrarse en el software de desarrollo de sistemas comerciales o como un feed de datos independiente. Datos en vivo a menudo se proporciona por una cuota mensual, mientras que los datos de edad se puede obtener de forma gratuita. Software - Aunque es posible desarrollar un sistema comercial sin software, es muy poco práctico. Desde finales de los 90, el software se ha convertido en una parte integral de la construcción de sistemas comerciales. Algunas características comunes permiten que el comerciante haga lo siguiente: Coloque los oficios automáticamente - esto a menudo requiere permiso del administrador final porque una conexión constante debe estar en su lugar entre su software y la correduría. Los negocios deben ser ejecutados inmediatamente ya precios exactos para garantizar la conformidad. Para que el software haga operaciones para usted, todo lo que necesita hacer es ingresar el número de cuenta y la contraseña, y todo lo demás se hace automáticamente. Tenga en cuenta que el uso de esta función es estrictamente opcional. Código de un sistema de comercio - Esta característica de software implementa un lenguaje de programación propietario que le permite crear reglas fácilmente. Por ejemplo, MetaTrader utiliza MQL (MetaQuotes Language). Heres un ejemplo de su código para vender si el margen libre es menos de 5.000: Si FreeMargin lt 5000, a continuación, salir A menudo, sólo leer el manual y la experimentación debe permitirle recoger en los conceptos básicos del idioma de su software utiliza. Backtest su estrategia - El desarrollo del sistema sin backtesting es como jugar al tenis sin una raqueta. Software de desarrollo del sistema a menudo contiene una simple aplicación de backtesting que le permite definir un origen de datos, información de la cuenta de entrada, y backtest para cualquier cantidad de tiempo con el clic de un ratón. Aquí hay un ejemplo de MetaTrader: Después de ejecutar la prueba de retroceso, se genera un informe que describe los detalles de los resultados. Este informe normalmente incluye ganancias, número de transacciones sin éxito, días consecutivos abajo, número de operaciones y muchas otras cosas que pueden ser útiles cuando se trata de determinar cómo solucionar o mejorar el sistema. Por último, el software suele crear un gráfico que muestra el crecimiento de la inversión a lo largo del período de tiempo probado. 2. Diseño - El diseño es el concepto detrás de su sistema, la forma en que los parámetros se utilizan para generar una ganancia o pérdida. Estas reglas y parámetros se implementan programándolos. A veces, esta programación se puede hacer automáticamente a través de una interfaz gráfica de usuario. Esto le permite crear reglas sin aprender un lenguaje de programación. A continuación, se muestra un ejemplo de un sistema de cross-over de media móvil: Si SMA (20) CrossOver EMA (13), a continuación, introduzca Si SMA (20) CrossUnder EMA (13) Generar entradas y salidas en los puntos cuando las reglas son aplicables. Esto es lo que parece la interfaz de diseño en MetaTrader: El sistema se crea simplemente escribiendo las reglas en la ventana y guardándolas. Las referencias para las diferentes funciones disponibles (por ejemplo, osciladores y similares) se pueden encontrar haciendo clic en el icono del libro. La mayoría del software tendrá una referencia similar disponible ya sea dentro del propio programa o en su sitio web. Después de crear las reglas deseadas y de codificar el sistema, simplemente guarde el archivo. A continuación, puede ponerlo en uso seleccionándolo en la pantalla principal. 3. Toma de decisiones - Hay muchas decisiones que se deben tomar en este momento: ¿Qué mercado quiero cambiar en 13 ¿Qué período de tiempo debo usar 13 Qué serie de precios debo utilizar 13 ¿Qué subconjunto de acciones que debo utilizar para las pruebas Mantener en Mente que los sistemas de comercio debe obtener constantemente un beneficio en muchos mercados. Al personalizar el período de tiempo y la serie de precios demasiado, puede manchar los resultados y producir resultados inusuales. Práctica - Backtesting y el comercio de papel son esenciales para el desarrollo exitoso de un sistema de comercio: Ejecutar varios backtests en diferentes períodos de tiempo y asegúrese de que los resultados son coherentes y satisfactorios. El comercio de papel del sistema (el uso de dinero imaginario, pero registrar los oficios y los resultados), y de nuevo, buscar la rentabilidad consistente. Comprobar con cuidado para detectar errores en el programa, o oficios no deseados. Estos pueden ser el resultado de una programación defectuosa o la imposibilidad de prever ciertas circunstancias que tienen repercusiones no deseadas. 5. Repetir - Repetición es necesario. Sigue trabajando en el sistema hasta que puedas obtener un beneficio en la mayoría de los mercados y condiciones. Siempre hay eventos imprevistos que ocurren tan pronto como un sistema se pone en marcha. Estos son algunos factores que a menudo causan resultados sesgados: Costos de transacción - Asegúrese de que está utilizando la comisión real. Y algunos adicionales para contabilizar los rellenos inexactos (diferencia entre los precios de oferta y de venta). En otras palabras, evite el deslizamiento (Para revisar lo que es y cómo ocurre, consulte la sección anterior de este tutorial.) Vigilancia - No ignore la pérdida de operaciones mantener un ojo en todos los oficios. Optimización - No sobre-optimizar el sistema. En otras palabras, no adaptar el sistema a un entorno de mercado muy específico tratar de ser rentable en lo más amplio de un entorno como sea posible. Risco - Nunca ignorar o olvidar el riesgo. Es muy importante tener formas de limitar las pérdidas (también conocidas como stop-loss), y maneras de bloquear los beneficios (tomar ganancias). 6. Comercio - Pruébelo, pero espere resultados no deseados. Asegúrese de utilizar la negociación no automatizada hasta que esté seguro del rendimiento y la consistencia de los sistemas. Toma mucho tiempo desarrollar un sistema comercial exitoso, y antes de que lo perfeccione, puede que tenga que soportar algunas pérdidas comerciales en vivo para detectar fallas: la prueba de espalda no puede representar perfectamente las condiciones del mercado en vivo y el comercio de papel puede ser inexacto. Si su sistema pierde dinero, vuelva a la mesa de dibujo y vea dónde falló (consulte el paso 5). Conclusión Estos seis pasos le dan una visión general de todo el proceso de construcción de un sistema comercial. En la siguiente sección, vamos a aprovechar este conocimiento y tomar una mirada más profunda en la solución de problemas y modificaciones. Trading-Systems: Solución de problemas y optimización Suscríbete a las noticias para usar para obtener las últimas ideas y análisisEste curso en línea de nuestro sitio de socios Financial-edu te muestra paso a paso cómo construir un sofisticado modelo automatizado de operaciones bursátiles con Microsoft Excel. El lenguaje Microsofts Visual Basic (VBA) se utiliza junto con la interfaz de usuario Excels, las fórmulas y las capacidades de cálculo para ofrecer una herramienta de comercio potente y flexible. El modelo incluye cinco indicadores técnicos probados (ADX, cruces de media móvil, estocástica, bandas de Bollinger y DMI). Se le guía de manera detallada a través de la creación de hojas de trabajo, archivos, rangos, fórmulas de indicadores, botones de control, enlaces DDE / Active-X y módulos de código. El modelo incorpora características tanto de negociación de tendencia como de balanceo. La característica de swing-trading se puede activar o desactivar, dependiendo de su estilo de inversión. Después de construir el modelo, simplemente importa los datos que necesitas, ejecuta el modelo automáticamente con un clic de un botón y toma tus decisiones comerciales. El sistema funciona con su opción de archivos ASCII GRATUITOS. TXT disponibles en Internet (de YahooFinance u otro proveedor) o su servicio de datos de suscripción (con o sin enlace DDE). El modelo puede usarse solo o en conjunto con su análisis fundamental y de mercado existente para mejorar el tiempo de inversión y evitar situaciones no rentables. También se incluye un modelo de Backtesting preconstruido para el análisis histórico y para probar diversas existencias y períodos de tiempo. Lo que obtienes con cada curso: Un tremendo valor 3 en 1 Curso completo en línea PLUS Código VBA y secciones de preguntas frecuentes Instrucciones detalladas sobre la importación de datos de precios en Excel con eSignal QLink o YahooFinance Un modelo completo de Backtesting pre-construido en MS Excel con gráficos Y las estadísticas de comercio para su análisis histórico Acceso instantáneo a los materiales del curso enviados por correo electrónico en el momento de la compra Aprenda a integrar Excel, VBA, fórmulas y fuentes de datos en una herramienta de comercio rentable Adquirir conocimientos únicos aplicables a cualquier proyecto de modelado o análisis de Excel Ahorre dinero (2010, 2007, 2003 o 1997 con cualquier versión de Windows - incluso Vista) 2 megabytes (sólo con la capacidad de datos de Excels) Microsoft Excel (2010, 2007, 2003 o 1997 con cualquier versión de Windows - incluso Vista) (Para el almacenamiento de datos de stock) Intradía, diaria o semanal Abierto-Alto-Bajo-Volumen-Close-Volumen de datos de precios Acceso a Internet (se sugiere la conexión de alta velocidad, pero no es necesario) OPCIONAL: DDE enlace de importación de datos para Excel a través de su proveedor de datos Introducción Requisitos Técnicos Básicos Los 5 Indicadores Técnicos Paso 1: Índice de Movimiento Direccional Promedio (ADX) Paso 2: Tendencia u Oscilación Paso 2A Paso 3: Cómo sincronizar las señales de compra / venta con las bandas de Bollinger Paso 4: Mejorar el éxito comercial de porcentaje con la arquitectura del sistema DMI Configuración Creación de la estructura de directorios y archivos Creación de la estructura de hojas de cálculo Creación del indicador Fórmulas Datos de mercado Indicador ADX Promedios móviles Bandas estocásticas de Bollinger DMI Creación del código de macro Paso 1: Apertura de la ventana del Editor de Visual Basic Paso 2: Escritura del código de macro Paso 3: Comprobación del código de errores Qué hace el código Construcción de las señales / Hoja Paso 1 Paso 3: Adición de un botón de control y asignación de una macro Paso 4: Formateo de la hoja de cálculo Creación del archivo de origen de datos Carga de datos desde otras fuentes Carga de archivos. CSV o. TXT Obtención GRATUITA Historial Datos de Yahoo Finance Ejecución del modelo sobre una base diaria Cuándo ejecutar el modelo Combinando las señales con otra información de mercado Gestión de dinero y riesgos Errores comunes de macro FAQs Backtesting el modeloFinancial-edus tres cursos de expertos le guían paso a paso a través de la construcción de sofisticados Modelos con Microsoft Excel. El lenguaje Microsofts Visual Basic (VBA) se utiliza junto con la interfaz de usuario de Excels, las fórmulas y las capacidades de cálculo para ofrecer herramientas de negociación poderosas y flexibles. Construir un sistema de comercio de valores automatizado en Excel Este curso en línea le muestra cómo construir un modelo automatizado de comercio de valores utilizando Microsoft Excel. El modelo incluye cinco indicadores técnicos probados (ADX, cruces de media móvil, estocástica, bandas de Bollinger y DMI). Se le guía de manera detallada a través de la creación de hojas de trabajo, archivos, rangos, fórmulas de indicadores, botones de control, enlaces DDE / Active-X y módulos de código. Más información Construir un sistema automatizado de fondos del sector en Excel Este curso en línea le guía a través de la construcción de un modelo de rotación de fondos sectoriales a largo plazo utilizando Microsoft Excel. El Sistema se basa en el Modelo de Rotación del Sector de los economistas de mercado clásicos. Incorpora tres indicadores técnicos probados - fuerza relativa, promedio móvil de crossovers, y pendiente media móvil, para identificar los fondos del sector con mayor probabilidad de proporcionar beneficios a largo plazo. El Sistema se puede utilizar con cualquier fondo de inversión, fondo de índice, SPDR, ETF, futuro u otro índice de seguridad. Más información Construir un sistema automatizado de comercio de propagación en Excel Este curso en línea le muestra cómo construir y utilizar un modelo automatizado de comercio de propagación en Microsoft Excel. El sistema captura la diferencia de precio entre pares de seguridad de cualquier tipo: índices, acciones, futuros, opciones, LEAPs, etc. Los retornos de spread no suelen estar correlacionados con otras estrategias, lo que hace que el modelo sea una excelente adición a su programa de trading. El sistema utiliza tres indicadores técnicos probados: promedios móviles exponenciales, oscilador de precio porcentual (PPO) y canales Donchian. Más información Indicadores técnicos de archivos EZ en Excel Si te gusta diseñar y construir tus propios modelos comerciales, estos indicadores técnicos pre-construidos en Excel son tremendamente útiles. Los archivos EZ le ahorran innumerables horas de investigación y tiempo de cálculo, y cada indicador tiene 100 fórmulas correctas. Aprende más Qué obtienes con cada curso: Un tremendo valor 3 en 1 Un curso completo de cómo hacerlo Códigos PLUS de VBA y preguntas frecuentes Un modelo completo de Backtesting pre-construido en MS Excel con gráficos y estadísticas comerciales para tu análisis histórico Acceso rápido A los materiales del curso Aprenda a integrar Excel, VBA, fórmulas y fuentes de datos en una herramienta de comercio rentable Adquirir conocimientos únicos aplicables a cualquier proyecto de modelado o análisis de Excel Ahorre dinero eliminando los costos recurrentes de software Calcule señales comerciales en un gran número de acciones, fondos , O se extiende en segundos (limitado sólo por la capacidad de datos de Excels) Acceso rápido a los materiales del curso Microsoft Excel 5 megabytes de espacio en disco (para almacenamiento de datos de stock) Intradía, diaria o semanal Precios de precios Open-High-Low Close-Volume Acceso a Internet OPCIONAL: DDE / Active-X enlace de importación de datos para Excel a través de su proveedor de datos (aconsejado para más de 5-10 valores, de lo contrario los datos de precios gratuitos de YahooFinance u otra fuente funciona bien ) Preguntas Frecuentes ¿Qué aprenderé en este curso? ¿Es algo que puedo aprender en otro lugar? Nuestros cursos le enseñan cómo construir los componentes, el código, las fórmulas y la arquitectura de manejo de datos para los modelos de operación de comercio. Si bien es posible aprender cada parte individualmente, ningún libro le muestra cómo integrar todas estas habilidades en un modelo de operación comercial. Nuestros cursos ofrecen enormes ahorros en tiempo y dinero al aliviar la necesidad de descubrir e implementar el conocimiento que se necesita para construir modelos de comercio a nivel institucional en Excel. Los cursos se centran directamente en la construcción de modelos comerciales sin el contenido innecesario o excesivamente generalizado que se encuentra en la mayoría de los libros de Excel y Visual Basic. Además, el conocimiento es transferible a cualquier tipo de comercio, inversión, estadística o modelos económicos, proporcionando un valor a largo plazo mucho más allá de los propios cursos. ¿Los modelos tienen gráficos o indicadores visuales Sí, los modelos contienen gráficos para mostrar el rendimiento histórico y las señales de comercio en comparación con el precio. Los modelos automatizados de comercio que construye se basan en cálculos, en lugar de utilizar herramientas gráficas gráficas. La mayor fortaleza de los modelos son su capacidad para calcular señales comerciales en cientos de acciones, fondos o se extiende rápidamente. ¿Pueden los modelos retroexaminar utilizando diferentes escenarios e indicadores? Sí. Además de los materiales del curso, se proporcionan modelos separados de backtesting para descargarlos para que pueda probar varias acciones, fondos y spreads. ¿Tengo que construir los modelos desde cero o hacer los cursos vienen con modelos terminados El propósito de estos cursos en línea es enseñar las habilidades y técnicas de la construcción de modelos comerciales en Excel. Se le requiere que construya el modelo como parte del curso. Para mayor comodidad, cada curso incluye un modelo completo de backtesting pre-construido que incorpora los mismos indicadores y lógica. No hay sustituto para la construcción de un modelo desde el principio en términos de saber cómo funciona en las condiciones reales de comercio. Esto es especialmente importante para los profesionales de la inversión, quienes deben conocer todos los detalles y matices de sus herramientas para cumplir con los requisitos de riesgo y divulgación. ¿Están las reglas y la lógica de negociación proporcionadas Sí. Cada curso discute la lógica de negociación y las reglas en profundidad significativa. Los modelos no son cajas negras. Se le enseña cómo funciona la lógica del sistema para que sus fortalezas y debilidades sean claramente evidentes. ¿Los cursos vienen con soporte técnico? Sí. Hay dos métodos de apoyo disponibles: 1) Se incluye una sección de preguntas frecuentes en línea dentro de cada curso, y 2) Si la sección de preguntas frecuentes no responde a su pregunta, el soporte por correo electrónico está disponible sin costo alguno. Este curso en línea le muestra paso a paso - prueba cómo construir un sofisticado modelo automatizado de negociación de valores utilizando Microsoft Excel. El lenguaje Microsofts Visual Basic (VBA) se utiliza junto con la interfaz de usuario Excels, las fórmulas y las capacidades de cálculo para ofrecer una herramienta de comercio potente y flexible. Vea el video de demostración El Modelo incluye cinco indicadores técnicos probados (ADX, cruces de media móvil, estocástica, bandas de Bollinger y DMI). Se le guía de manera detallada a través de la creación de hojas de trabajo, archivos, rangos, fórmulas de indicadores, botones de control, enlaces DDE / Active-X y módulos de código. El modelo incorpora características tanto de negociación de tendencia como de balanceo. La característica de swing-trading se puede activar o desactivar, dependiendo de su estilo de inversión. Después de construir el modelo, simplemente importa los datos que necesitas, ejecuta el modelo automáticamente con un clic de un botón y toma tus decisiones comerciales. El sistema funciona con su opción de archivos ASCII GRATUITOS. TXT disponibles en Internet (de YahooFinance u otro proveedor), o su servicio de datos de suscripción (con nuestro sin vínculo DDE). El modelo puede usarse solo o en conjunto con su análisis fundamental y de mercado existente para mejorar el tiempo de inversión y evitar situaciones no rentables. También se incluye un modelo de Backtesting preconstruido para el análisis histórico y para probar diversas existencias y períodos de tiempo. Vea el vídeo del software de la prueba posterior de Excel (LIBRE BONUS) Qué usted consigue con cada curso: Un valor tremendo 3-en-1 Un curso completo de la manera CÓDIGOS PLUS del código de VBA y FAQs Instrucciones detalladas en importar datos del precio en Excel con DownloaderXL o YahooFinance Csv Un modelo completo de Backtesting en Excel con gráficos y estadísticas de comercio para su análisis histórico Aprenda a integrar Excel, VBA, fórmulas y fuentes de datos en una herramienta de comercio rentable Adquiera conocimiento único aplicable a cualquier proyecto de modelado o análisis de Excel Ahorre dinero (Solo con capacidad de datos de Excels) Acceso rápido a los materiales del curso proporcionados en el momento de la compra Microsoft Excel 2 megabytes de espacio en disco (para archivos y OPCIONAL: enlace de importación de datos de DDE para Excel a través de su proveedor de datos (se aconseja que no sea necesario). Por más de 5-10 valores, de lo contrario los datos de precios gratuitos de YahooFinance u otra fuente funcionan bien) Tabla de contenido Introducción Requisitos técnicos básicos Los 5 indicadores técnicos Paso 1: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Paso 2: Tendencia u oscilación Paso 2A: Paso 3: Cómo sincronizar las señales de compra / venta con las bandas de Bollinger Paso 4: Mejorar el éxito comercial de porcentaje con la arquitectura del sistema DMI Configuración Creación de la estructura de directorios y archivos Creación de la estructura de hojas de cálculo Creación de fórmulas de indicadores Datos del mercado Indicador ADX Promedios móviles Bandas estocásticas de Bollinger DMI Creación del código de macro Paso 1: Apertura de la ventana Editor de Visual Basic Paso 2: Escritura del código de macro Paso 3: Comprobación del código de errores Qué hace el código Construcción de las señales / Paso 3: Adición de un botón de control y asignación de una macro Paso 4: Formateo de la hoja de cálculo Creación del archivo de origen de datos Carga de datos desde otras fuentes Carga de archivos. CSV o. TXT Obtención de datos históricos GRATUITOS De Yahoo Finance Ejecución del modelo sobre una base diaria Cuándo ejecutar el modelo Combinar las señales con otra información de mercado Gestión de dinero y riesgos Errores comunes de macro Preguntas frecuentes Backtesting the model06 / 17/2013 Última versión de TraderCode (v5.6) incluye nuevo Análisis técnico Indicadores, gráficos de puntos y gráficos y backtesting de estrategias. 17/06/2013 Última versión de NeuralCode (v1.3) para Neural Networks Trading. 17/06/2013 ConnectCode Barcode Font Pack - permite códigos de barras en aplicaciones de oficina e incluye un complemento para Excel que soporta la generación masiva de códigos de barras. 17/06/2013 InvestmentCode, un completo conjunto de calculadoras y modelos financieros para Excel ya está disponible. 09/01/2009 Lanzamiento de la Inversión Libre y Calculadora Financiera para Excel. 02/1/2008 Lanzamiento de SparkCode Professional - complemento para la creación de Dashboards en Excel con sparklines 12/15/2007 Anunciando ConnectCode Duplicate Remover - un potente complemento para encontrar y eliminar entradas duplicadas en Excel 09/08/2007 Lanzamiento de SparkCode Professional TinyGraphs - complemento de código abierto para crear minigráficos y minúsculos gráficos en Excel. Creación de un sistema automatizado de comercio de valores utilizando Microsoft Excel Este es un curso gratuito de formación que le muestra cómo utilizar los diversos indicadores de comercio de valores comerciales para crear un sistema automatizado de comercio de valores utilizando Microsoftreg Excelreg. Asumimos que usted tiene algunos conocimientos básicos de Excel y está interesado en poner en práctica los conceptos financieros de un sistema técnico de negociación de valores. Comenzaremos con la descarga de datos de stock y pasaremos al cálculo de los diferentes Indicadores Técnicos. Los indicadores técnicos incluyen media móvil, movimiento direccional, indicador de movimiento direccional, índice de movimiento direccional medio y rango real medio. El enfoque se centra en dos aspectos. La primera es la comprensión de los Indicadores Técnicos específicos y la segunda es la implementación de los indicadores en Excel. Precio. Free Works with Excel 2003-2010 (con todos los materiales de capacitación y cuadernos de trabajo que lo acompañan) Gráfico de muestra de la capacitación Temas seleccionados de la capacitación Descargar precios de negociación de acciones - Utilice Excel para descargar los precios de negociación de acciones automáticamente. Promedio móvil: un promedio móvil reduce el efecto de la volatilidad de los precios a corto plazo. Por ejemplo, una media móvil simple de 10 días del precio de cierre se calcula promediando el precio de cierre de los últimos 10 días. True Range - El mayor de los siguientes. Diferencia entre la corriente Alta y la actual Baja, Diferencia absoluta entre la corriente Alta con la diferencia anterior de cierre y absoluta entre la corriente Baja con la anterior Índice de movimiento direccional medio cerrado (DX) se calcula como la relación de la diferencia absoluta Entre los valores de los dos Indicadores de Movimiento Direccional a la suma de los dos Indicadores de Movimiento Direccional. El Average DX se puede calcular utilizando Wilders Moving Average.
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